Acessando o webmail usando a interface Advanced, clique a direita no botão Pastas, lá você pode ver as pastas que já estão criadas, como por exemplo Sent (Enviadas), que é a pasta onde ficam os e-mails armazenados como copia de envio ou quando ainda não foram enviados.

Você pode criar outras pastas para armazenar e-mails específicos, separando-os.
Para aprender criar uma nova pasta, clique aqui.