1- Clique no menu File, logo após em Connect.
2- Em Host or URL coloque o endereço do seu FTP, ftp.seudominio.com.br.
3- Username coloque o seu usuário e em seguida sua senha. Clique em OK.

3- Após conectar, você podera trasnferir e acessar as pastas e arquivos do FTP como se estivesse usando o próprio windows explorer. 
Lembrando que a janela do meio é o seu computador e a janela da direita é o seu FTP.